Bollinger Bandes Tendance

Bollinger Bandsreg Bollinger Bands (BB) sont similaires à Envelopes. La seule différence est que les bandes d'Enveloppes sont tracées à une distance fixe () loin de la moyenne mobile. Tandis que les bandes de Bollinger sont tracées un certain nombre d'écarts-types loin de lui. L'écart-type est une mesure de la volatilité, donc Bollinger Bands s'adapter aux conditions du marché. Lorsque les marchés deviennent plus volatils, les bandes s'élargissent et se contractent pendant des périodes moins volatiles. Les bandes de Bollinger sont généralement dessinées sur le tableau des prix, mais elles peuvent également être ajoutées au tableau des indicateurs. Tout comme dans le cas des Enveloppes. L'interprétation des bandes de Bollinger est fondée sur le fait que les prix tendent à rester entre la ligne supérieure et la ligne inférieure des bandes. Une caractéristique distinctive de l'indicateur Bollinger Band est sa largeur variable en raison de la volatilité des prix. En période de fluctuations de prix considérables (c'est-à-dire de forte volatilité), les bandes s'élargissent, ce qui laisse beaucoup de place aux prix à emménager. Pendant les périodes de statu quo ou les périodes de faible volatilité, la bande conclut le maintien des prix dans leurs limites. Les caractéristiques suivantes sont particulières à la bande de Bollinger: les variations brusques des prix ont tendance à se produire après que la bande a contracté en raison de la diminution de la volatilité si les prix franchissent la bande supérieure, une poursuite de la tendance actuelle est à prévoir si les piques et creux En dehors de la bande sont suivis par des piques et creux à l'intérieur de la bande, un revers de tendance peut se produire le mouvement des prix qui a commencé à partir de l'une des bandes lignes atteint généralement l'opposé. La dernière observation est utile pour la prévision des indicateurs de prix. Calcul Les bandes de Bollinger sont formées par trois lignes. La ligne médiane (ML) est une moyenne mobile habituelle. La limite supérieure (TL) est la même que la ligne médiane un certain nombre d'écarts-types (D) plus élevés que le ML. TL ML (D StdDev) La ligne du bas (BL) est la ligne médiane décalée vers le bas par le même nombre d'écarts-types. Est la somme de N périodes CLOSE est le prix de clôture N est le nombre de période utilisée pour les calculs SMA est une moyenne mobile simple SQRT est une racine carrée StdDev signifie écart type: StdDev SQRT Il est recommandé d'utiliser la moyenne mobile simple de 20 périodes comme ligne médiane, et de tracer les lignes supérieure et inférieure de deux écarts-types à partir de celui-ci. (SOMME (FERMER SMA (FERMER, N) En outre, les moyennes mobiles de moins de 10 périodes sont de peu d'effet. Utilisant Bollinger Bandampreg QuotBandsquot To Gauge Tendances Bollinger Bands sont l'un des indicateurs techniques les plus populaires pour les commerçants sur n'importe quel marché financier. Si les investisseurs sont des actions de négociation, obligations ou devises (FX). Beaucoup de commerçants utilisent les bandes de Bollinger pour déterminer les niveaux de surachat et de survente, vendant quand le prix touche la bande supérieure de Bollinger et l'achat quand il frappe la bande inférieure de Bollinger. Dans les marchés à distance, cette technique fonctionne bien, car les prix se déplacent entre les deux bandes comme des balles rebondissant sur les murs d'un court de racquetball. Cependant, les bandes de Bollinger ne donnent pas toujours des signaux précis d'achat et de vente. C'est là que les groupes Bollinger Band plus spécifiques entrent en jeu. Jetons un coup d'oeil. Tutoriel. Analyser les diagrammes Le problème avec les bandes de Bollinger Comme John Bollinger a été le premier à reconnaître, les balises des bandes sont juste que - les balises, pas les signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal d'achat. Le prix peut et peut souvent marcher la bande. Dans ces marchés, les commerçants qui essaient constamment de vendre le sommet ou d'acheter le fond sont confrontés à une série atroce de stop-outs ou pire, une perte flottante toujours croissante que le prix se déplace de plus en plus loin de l'entrée originale. Peut-être une façon plus utile de négocier avec les bandes de Bollinger est de les utiliser pour évaluer les tendances. Pour comprendre pourquoi Bollinger Bands peut être un bon outil pour cette tâche, nous devons d'abord demander - ce qui est une tendance Trend comme déviance Un cliché standard dans le commerce est que les prix sont 80 de l'époque. Comme beaucoup de clichés celui-ci contient une bonne quantité de vérité puisque les marchés se consolident principalement comme les taureaux et les ours se battent pour la suprématie. Les tendances du marché sont rares, c'est pourquoi leur commerce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. En regardant le prix de cette façon, nous pouvons définir la tendance comme écart par rapport à la norme. La formule de la bande de Bollinger se compose des éléments suivants: BOLU Bande de Bollinger supérieure BOLD Bande de Bollinger inférieure n Période de lissage m Nombre d'écarts-types (SD) SD Écart-type sur Last n Périodes TP (HI) , N) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n Au coeur, les bandes de Bollinger mesurent l'écart. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être très utiles dans le diagnostic de tendance. En générant deux ensembles de bandes de Bollinger - un ensemble utilisant le paramètre de 1 écart type et l'autre en utilisant le réglage typique de 2 écart type - nous pouvons regarder le prix d'une manière complètement nouvelle. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons que chaque fois que les canaux de prix entre les bandes Bollinger supérieure 1 SD et 2 SD de la moyenne. La tendance est donc en hausse, nous pouvons définir ce canal comme la zone d'achat. Inversement, si les canaux de prix au sein de Bollinger Bands 1 SD et 2 SD, il est dans la zone de vente. Enfin, si le prix fluctue entre 1 bande SD et 1 bande SD, il est essentiellement dans un état neutre, et on peut dire que c'est dans aucune terre mans. L'un des autres grands avantages de Bollinger Bands est qu'ils s'adaptent dynamiquement à l'expansion des prix et à la contractualisation à mesure que la volatilité augmente et diminue. Par conséquent, les bandes naturellement élargir et étroit en synchronisation avec l'action des prix. Créant ainsi une enveloppe très précise. Une fois établies les règles de base pour les bandes de Bollinger Band, nous pouvons maintenant démontrer comment cet outil technique peut être utilisé par les commerçants tendance qui cherchent à exploiter l'élan et Fade traders qui aiment profiter de l'épuisement tendance. En revenant à la carte AUDUSD juste au-dessus, nous pouvons voir comment les traders de tendances serait position longtemps une fois le prix entré dans la zone d'achat. Ils seraient alors en mesure de rester dans la tendance que les bandes de Bollinger Band encapsulent la plupart de l'action prix de la massif up-move. Quel serait le point d'arrêt logique La réponse est différente pour chaque commerçant individuel. Mais une possibilité raisonnable serait de fermer le commerce long si la bougie est devenue rouge et plus de 75 de son corps étaient en dessous de la zone d'achat. L'utilisation de la règle 75 est évidente puisque à ce moment-là le prix tombe clairement hors de la tendance, mais pourquoi insister pour que la bougie soit rouge La raison de la deuxième condition est d'empêcher le trader tendance d'être ébranlé d'une tendance par un mouvement rapide de preuve L'inconvénient qui se ramène à la zone d'achat à la fin de la période de négociation. Notez comment dans le graphique suivant le commerçant est capable de rester avec le mouvement pour la plupart de la tendance haussière. À la sortie seulement lorsque le prix commence à se consolider au sommet de la nouvelle gamme. Figure 2: Les bandes de bandes de Bollinger contiennent l'action de prix Source: FXtrek Intellicharts Bollinger Les bandes de bande peuvent également être un outil précieux pour des commerçants qui aiment exploiter l'épuisement de tendance en choisissant le tour dans le prix. Notez toutefois que le commerce à contre-tendance exige des marges d'erreur beaucoup plus grandes car les tendances font souvent plusieurs tentatives de continuation avant de capituler. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons qu'un trader de fade utilisant les bandes de Bollinger Band sera en mesure de diagnostiquer rapidement le premier soupçon de faiblesse de tendance. Après avoir vu les prix tomber hors de la chaîne de tendance, le fader peut décider de faire l'utilisation classique des bandes de Bollinger en court-circuitant la balise suivante de la bande supérieure de Bollinger. Mais où placer l'arrêt En le plaçant juste au-dessus du haut swing sera pratiquement assurer le commerçant d'un stop-out que le prix fera souvent beaucoup d'incursions probantes au sommet de la gamme, avec les acheteurs tentent d'étendre la tendance. C'est là que la propriété de volatilité des bandes de Bollinger devient un énorme avantage pour le commerçant. En mesurant la largeur de la zone de no mans, qui est tout simplement de 1 à 1 SD par rapport à la moyenne, le commerçant peut créer une zone de projection rapide et très efficace, ce qui l'empêchera d'être arrêté sur le bruit du marché et pourtant Protéger son capital si la tendance retrouve vraiment son élan. Figure 3: Fade trading utilisant les bandes de bandes de Bollinger Source: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Bollinger Bands est devenu l'un des indicateurs d'analyse technique les plus populaires, devenant crucial pour de nombreux opérateurs techniquement orientés. En élargissant leur fonctionnalité grâce à l'utilisation de bandes Bollinger Band, les commerçants peuvent atteindre un niveau plus élevé de sophistication analytique en utilisant cet outil simple et élégant pour les tendances et les stratégies de décoloration. Bollinger Bands et Trend Trading Trading tendance pour les nuls Bollinger bandes ont été créés par John Bollinger Dans les années 1980, marque déposée par lui en 2011, et ont bénéficié d'un large suivi par de nombreux traders analyse technique. Vous pouvez les utiliser pour aider à déterminer la tendance, la force et la volatilité de la variation du prix d'un marché au fil du temps 8212 d'une manière dynamique et adaptative. Un marché qui a une grande volatilité fait un mouvement de prix élevé dans une période de temps donnée. Un marché qui a une faible volatilité fait un mouvement petit prix dans une période de temps donnée. Bollinger Bands peut être très utile pour identifier les modèles de prix qui seraient autrement difficiles à repérer. Obtenir un signal clair avec Bollinger Bands Bollinger Bands sont l'un de mes outils préférés. Ils sont faciles à lire, fournissent des signaux significatifs et mesurent à la fois la tendance et la volatilité dans un seul outil. Les bandes de Bollinger se composent de trois éléments: Une moyenne mobile simple, habituellement de longueur intermédiaire: Une moyenne mobile simple de 20 périodes est souvent le paramètre par défaut. Vous pouvez utiliser cette moyenne pour mesurer la tendance et calculer les deux autres éléments de l'indicateur (voir les puces suivantes). La bande supérieure: La bande supérieure est un écart-type au-dessus de la moyenne mobile simple utilisée dans l'indicateur. Deux déviations standard est souvent la valeur par défaut trouvée sur la plupart des logiciels de cartographie. L'écart-type est la mesure de la différence entre le prix courant et la norme attendue. Dans le contexte des bandes de Bollinger, l'écart-type est établi sous forme de lignes au-dessus et en dessous de la norme attendue, qui est la moyenne mobile. De cette façon, il mesure la volatilité du marché et les mouvements forts dans un sens ou dans l'autre. La bande inférieure: La bande inférieure est un écart type inférieur à la moyenne mobile simple utilisée dans l'indicateur. Deux déviations standard est souvent la valeur par défaut trouvée sur la plupart des logiciels de cartographie. Contrairement à l'ADX, qui est tracé sur un sous-graphique au-dessous du graphique de prix, Bollinger Bands sont tracés sur le même graphique que les barres de prix et donc donner des signaux clairs des barres de prix interagissant avec l'indicateur. En plus de fournir des indications de sens et de volatilité, les bandes de Bollinger sont souvent utilisées pour montrer visuellement des conditions contractuelles de marché, ce que de nombreux commerçants utilisent pour anticiper les grandes déménagements. La figure montre un squeeze où les bandes de Bollinger se contractent, signalant un cycle de faible volatilité, après quoi les commerçants recherchent une rupture de la gamme étroite de la négociation. Crédit: Figure par Barry Burns Trading Bollinger bandes de la bonne façon Vous pouvez choisir parmi beaucoup de règles et de signaux lors de la négociation des bandes Bollinger. Un signal qui indique qu'une nouvelle tendance peut commencer est des vagues. Lorsque le marché fait des mouvements relativement plus importants (en temps et en prix) dans la direction de la tendance, ces mouvements sont appelés mouvements d'impulsion. Lorsque le marché fait des mouvements relativement plus petits (en temps et en prix) contre la direction de la tendance, ces mouvements sont appelés mouvements correctifs. Les bandes de Bollinger fournissent un moyen de mesurer objectivement les ondes impulsionnelles et correctives: Lorsque les barres de prix se déplacent suffisamment pour atteindre la bande de Bollinger supérieure ou inférieure, on peut considérer qu'un mouvement d'impulsion fournit des signes de force dans cette direction et donc une tendance Peut commencer. Le mouvement correctif contre la tendance remonte souvent à la moyenne mobile utilisée dans l'indicateur, mais ne devrait certainement pas se déplacer jusqu'à toucher la Bollinger bande opposée. Si c'est le cas, alors il indique que vous avez une onde impulsionnelle dans la direction de ce mouvement, et elle annule le mouvement d'impulsion dans la direction précédente. La figure suivante donne un exemple d'un mouvement d'impulsion qui atteint la bande de Bollinger supérieure, une jambe correctrice contre la tendance qui n'atteint pas la bande de Bollinger inférieure, et un autre mouvement d'impulsion qui atteint de nouveau la bande de Bollinger supérieure. Crédit: Figure par Barry Burns